核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益6.46%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.28%，本年超额收益13.60%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.46%，本年超额收益11.63%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，BP、三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而单季ROE、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月，三个月波动、BP、一个月换手等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROE、一年动量等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较好，而DELTAROA、单季营利同比增速、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，三个月波动、特异度、预期BP等因子表现较好，而一年动量、非流动性冲击、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季SP、SPTTM、三个月波动等因子表现较好，而3个月盈利上下调、单季ROA、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月，BP、单季SP、三个月波动等因子表现较好，而单季ROA、三个月机构覆盖、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、一个月波动等因子表现较好，而单季营收同比增速、预期净利润环比、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月，BP、预期BP、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、标准化预期外收入、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计671亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计499亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计175亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.01%，最低-1.40%，中位数0.16%。最近一月：超额收益最高2.07%，最低-1.72%，中位数0.51%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-1.70%，中位数-0.08%。最近一月：超额收益最高2.39%，最低-3.15%，中位数-0.24%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.03%，最低-1.40%，中位数-0.02%。最近一月：超额收益最高1.00%，最低-2.05%，中位数-0.06%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。