>> 国泰君安期货-金融期权:IV和HV出现收敛迹象, 标的资产和平值隐波呈现负相关性-240726
| 上传日期: |
2024/7/26 |
大小: |
2143KB |
| 格式: |
pdf 共16页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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期权波动率水平 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为13.63%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-90.40%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为22.94%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-89.65%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为14.16%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-92.85%。
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