市场分析
　　周二（7月23日），大盘全天无抵抗式下跌，科创50单边坠落逾4%。盘面上，午后市场依旧寂静无声，医保支付改革概念在政策提振下脉冲，但指数层面仍继续滑落；临近尾盘ST板块大波跳水，银行股继续演绎负贝塔角色，工农中交四大行高处不胜寒继续新高，全天场内近4700股下跌。截至收盘，上证指数跌1.65%报2915.37点，深证成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，万得全A跌2.31%，万得A500跌2.41%；A股全天成交6668.6亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为123万张，沪市300ETF期权成交量为116万张，深市300ETF期权成交量为20万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报1.02，近90日分位数为83.33%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.87，近90日分位数为31.11%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.72，近90日分位数为2.22%，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为9.93%，近90日分位数为46.67%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为11.95%，近90日分位数为61.11%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为12.25%，近90日分位数为58.89%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为11.58%，沪市300ETF期权为12.22%，深市300ETF期权为12.69%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报14.91点，近90日分位数为79.44%，处于近期较高位置。