文本FADT_BERT组合今年绝对收益0.24%，相对中证500超额9.63%
　　截至2024年7月12日，文本FADT_BERT组合7月以来绝对收益为1.52%，相对中证500超额收益1.99%，今年以来绝对收益0.24%，超额收益9.63%。自2009年初回测以来年化收益率40.08%，相对中证500超额年化收益33.23%，组合夏普比率1.41。
　　AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额收益30.19%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为24.93%，相对等权基准年化超额收益率为23.45%，今年以来超额收益率为30.19%。截至2024年7月12日，模型未来一周将持有银行、石油石化、电力及公用事业、交通运输、煤炭5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周银行精选、医药商业精选等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为20.70%，相对等权基准年化超额收益率为15.28%。截至2024年7月12日，模型未来一周将持有银行精选、医药商业精选、水产、中特估等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有上证金融、上证央企、中证红利、央企股东回报等指数。
　　全频段融合因子今年以来相对全A等权基准超额收益11.53%
　　截至2024年7月12日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.131，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为11.53%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为31.92%。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为-0.98%，今年以来超额收益为1.63%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为23.28%，年化跟踪误差为6.05%，信息比率为3.85，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为3.08。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。