核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.88%，本年超额收益9.29%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.95%，本年超额收益15.45%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.83%，本年超额收益14.01%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，标准化预期外盈利、标准化预期外收入、DELTAROA等因子表现较好，而预期EPTTM、EPTTM、预期BP等因子表现较差。最近一月，标准化预期外收入、标准化预期外盈利、单季营利同比增速等因子表现较好，而三个月反转、特异度、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、DELTAROA、单季营利同比增速等因子表现较好，而股息率、一个月反转、预期PEG等因子表现较差。最近一月，BP、预期BP、三个月波动等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、单季营利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好，而股息率、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，单季净利同比增速、BP、预期BP等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季营利同比增速、单季净利同比增速、单季超预期幅度等因子表现较好，而非流动性冲击、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，单季营利同比增速、单季净利同比增速、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计619亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计500亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计207亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.56%，最低-0.20%，中位数0.61%。最近一月：超额收益最高3.15%，最低-0.14%，中位数1.37%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.12%，最低-1.08%，中位数-0.06%。最近一月：超额收益最高3.14%，最低-1.95%，中位数1.29%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.92%，最低-0.72%，中位数0.34%。最近一月：超额收益最高3.25%，最低-1.50%，中位数1.45%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。