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>> 国投安信期货-权益市场风格与BARRA因子周度回顾-240711
上传日期:   2024/7/12 大小:   1799KB
格式:   pdf  共1页 来源:   国投安信期货
评级:   -- 作者:   王锴,张婧婕
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Barra因子风格表现跟踪:
  本周杠杆因子表现较优,超额收益率为2.87%,规模因子表现偏弱。根据风格择时模型最新评分结果稳定与金融回落,周期风格小幅走强,当前整体偏向稳定风格。本周风格择时策略收益率为0.34,对比基准均衡配置超额收益率为-0.84%。
  公募基金表现跟踪:
  近一周金融风格型基金表现较优,超额收益率为0.82%,基金池整体风格向消费与稳定漂移。拥挤度方面金融风格延续上升趋势,消费小幅回落
 
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