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>> 中原期货-股指期权周报:成交量创年内新低,谨慎牛市看涨期权策略-240707
上传日期:   2024/7/9 大小:   1400KB
格式:   pdf  共28页 来源:   中原期货
评级:   -- 作者:   丁文
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股指期权
  本周指数继续探底。北向资金一周累计净卖出139.47亿元(其中沪股通净卖出44.92亿元,深股通净卖出94.55亿元)。沪深300指数周线七连阴,日、周三彩K线指标均为绿色。IF期货当月合约期现基差贴水标的缩小,次月合约贴水当月合约扩大。沪深300股指期权持仓量回升,成交量放大,期权成交量PCR上升,期权持仓量PCR下降,股指期权隐含波动率上升,看跌期权最大持仓量行权价格、期权最痛点下降。中证1000指数再创农历年内新低,周线三连阴,三彩K线指标维持绿色,但日三彩K线指标转为蓝色。IM期货当月合约期现基差贴水标的缩小,次月合约贴水当月合约缩小。中证1000股指期权MO成交量增加,持仓量回升,期权成交量PCR上升到1以上,期权持仓量PCR降低,中证1000股指期权隐含波动率先降后升,中证1000看涨期权最大持仓量行权价格和期权最痛点下移。
  
 
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