国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.31%，本年超额收益7.26%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益1.10%，本年超额收益12.22%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.01%，本年超额收益11.31%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、一年动量、非流动性冲击等因子表现较好，而三个月反转、特异度、一个月反转等因子表现较差。最近一月，一年动量、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较好，而三个月反转、特异度、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，标准化预期外盈利、标准化预期外收入、DELTAROE等因子表现较好，而股息率、单季ROE、三个月反转等因子表现较差。最近一月，一年动量、3个月盈利上下调、DELTAROA等因子表现较好，而预期PEG、三个月反转、特异度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、3个月盈利上下调、单季超预期幅度等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、SPTTM等因子表现较差。最近一月，单季ROA、单季ROE、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月反转、单季SP、一个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，DELTAROA、标准化预期外盈利、一个月反转等因子表现较好，而单季SP、预期BP、BP等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期PEG、单季SP、SPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计619亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计498亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计207亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.18%，最低-0.30%，中位数0.27%。最近一月：超额收益最高2.81%，最低-0.52%，中位数0.85%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.14%，最低-0.46%，中位数0.49%。最近一月：超额收益最高3.10%，最低-2.36%，中位数1.38%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.74%，最低-0.43%，中位数0.20%。最近一月：超额收益最高3.44%，最低-1.89%，中位数1.28%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。