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>> 华泰期货-股票期权日报-240620
上传日期:   2024/6/20 大小:   529KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(6月19日),三大指数震荡走低,创业板指跌逾1%,新能源题材全线回调。上证指数收跌0.4%报3018.05点,创业板指跌1.26%,万得全A跌0.61%。市场成交额7088.9亿元。车路云概念股持续发酵,长江通信4连板,华铭智能、索菱股份3连板。黄金股获避险资金流入,盛屯矿业涨停。低空经济概念股延续反弹,朗进科技20cm涨停,川大智胜涨停。酒类股反弹,会稽山涨停。PEEK材料概念股大幅走强,同益股份触及20cm涨停。先进封装概念股活跃,气派科技20cm涨停,晶方科技涨停。下跌行业方面,光伏、锂电池、特高压、CPO指数跌幅靠前。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为91万张,沪市300ETF期权成交量为83万张,深市300ETF期权成交量为11万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.77,近90日分位数为7.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.81,近90日分位数为24.44%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.11%,近90日分位数为15.56%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为8.46%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为8.86%,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.62%,沪市300ETF期权为12.86%,深市300ETF期权为12.83%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.30点,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置
 
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