>> 华泰期货-股票期权日报-240618
| 上传日期: |
2024/6/18 |
大小: |
533KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周一(6月17日),三大指数走势分化,深市表现强势,创业板指盘中涨超1%,科技类题材多点开花,周期股表现不振。上证指数收跌0.55%报3015.89点,创业板指涨0.83%,万得全A跌0.15%。市场成交额7540.4亿元。消费电子概念活跃,领益智造、鹏鼎控股涨停。PCB概念股反复走强,威尔高、逸豪新材股价续创新高。芯片概念股拉升,东晶电子4连板。车联网概念表现出色,奥联电子、金溢科技等涨停。特高压概念股反弹,长城电工3连板,保变电气涨停。低空经济概念走强,立航科技涨停。传媒股走低,华闻集团跌停。光刻机概念下挫,国风新材跌停。煤炭、钢铁等周期股走低,房地产板块回调。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为90万张,沪市300ETF期权成交量为66万张,深市300ETF期权成交量为11万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.86,近90日分位数为27.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.01,近90日分位数为80.00%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.12%,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为8.40%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为8.76%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.54%,沪市300ETF期权为12.56%,深市300ETF期权为12.84%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报12.66点,近90日分位数为15.56%,处于近期较低位置
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