研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在高Beta、流动性、波动风格上，负收益风格，表现在市值风格上，与上周截然相反。DELTAROA是本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，DELTAROA、单季ROA等因子表现较好，而特异度、一个月波动等因子表现较差。最近一月，EPTTM、单季EP等因子表现较好，而预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，标准化预期外盈利、一个月反转等因子表现较好，而SPTTM、单季SP等因子表现较差。最近一月，公募持股市值、单季EP等因子表现较好，而非流动性冲击、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，DELTAROA、标准化预期外盈利等因子表现较好，而BP、预期BP等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而预期ROE环比变化、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，一个月反转、单季营收同比增速等因子表现较好，而单季SP、SPTTM等因子表现较差。最近一月，公募持股市值、三个月机构覆盖等因子表现较好，而单季SP、BP等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，盈余公告开盘跳空超额、三个月反转等因子表现较好，而SPTTM、预期BP等因子表现较差。最近一月，公募持股市值、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较好，而BP、单季SP等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，一年动量、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季EP等因子表现较差。最近一月，分析师认可度、单季净利同比增速环比变化等因子表现较好，而高管薪酬、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，一年动量、一个月反转等因子表现较好，而BP、预期BP等因子表现较差。最近一月，标准化预期外收入、DELTAROE等因子表现较好，而预期ROE环比变化、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.96%，最低-0.44%，中位数0.24%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：平安深证300指数增强、华夏沪深300指数增强A、汇安沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.31%，最低-1.32%，中位数0.13%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：富荣中证500指数增强A、汇添富中证500基本面增强A、中欧中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.86%，最低-0.84%，中位数0.05%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：易方达中证1000指数量化增强A、大成中证1000指数增强A、中欧中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。