1.过去一周因子表现综述
　　过去一周，从价值成长维度来看，价值风格占优。代表价值风格的市盈率TTM的倒数（EP_TTM）、年报市盈率倒数（EP_LYR）、单季度市盈率倒数（EP_SQ）排名前10名。
　　从大小盘维度来看，小盘风格大幅下跌；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为负，且排名最后一名，其行业中性多空组合收益为-7.79%。此外，过去一周技术类因子表现突出，过去240天已实现偏度（RealizedSkewness_240D）、过去20天平均成交量（AmountAvg_20D）排名前10。总体来看，过去一周量价类因子表现更突出。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为1.42%、-0.46%、-5.36%、0.73%、5.92%和-7.79%。
　　截至2024年06月07日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为97.80%、55.32%、57.25%、21.76%、45.25%和91.36%。整体来看，价值、反转和规模因子相对估值较低，情绪类因子和交易行为类因子估值相对较高、成长因子估值适中。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额0.07%，中证500指数增强基金平均超额0.40%，中证1000指数增强基金平均超额0.30%。
　　年初至今，沪深300指数增强基金平均超额0.65%，中证500指数增强基金平均超额2.96%，中证1000指数增强基金平均超额4.54%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。