全频段融合因子今年以来相对全A等权基准超额收益7.21%
　　截至2024年6月7日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.147，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为7.21%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.116，TOP层年化超额收益率为31.66%。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为-4.40%，今年以来超额收益为-3.78%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.86%，年化跟踪误差为7.79%，信息比率为3.45，超额收益最大回撤为10.14%，超额收益Calmar比率为2.65。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益-0.54%，相对中证500超额3.51%
　　截至2024年6月7日，文本FADT_BERT组合6月以来绝对收益为-4.31%，相对中证500超额收益-2.43%，今年以来绝对收益-0.54%，超额收益3.51%。自2009年初回测以来年化收益率40.31%，相对中证500超额年化收益32.88%，组合夏普比率1.42。
　　AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额收益29.60%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.74%，相对等权基准年化超额收益率为23.58%，今年以来超额收益率为29.60%。截至2024年6月7日，模型未来一周将持有银行、电力及公用事业、饮料、纺织服装、煤炭5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周水产、万得微盘股等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为21.74%，相对等权基准年化超额收益率为15.31%。截至2024年6月7日，模型未来一周将持有水产、万得微盘股、银行精选、乳业等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证影视、中证机床、机器人、金融科技等指数。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。