国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.27%，本年超额收益7.39%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.28%，本年超额收益10.96%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.69%，本年超额收益10.59%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、DELTAROE、DELTAROA等因子表现较好，而三个月反转、特异度、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，单季EP、SPTTM、BP等因子表现较好，而特异度、三个月反转、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季超预期幅度、3个月盈利上下调等因子表现较好，而非流动性冲击、特异度、一个月反转等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、单季EP、EPTTM等因子表现较好，而非流动性冲击、特异度、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季ROE、单季ROA、3个月盈利上下调等因子表现较好，而非流动性冲击、三个月反转、一个月反转等因子表现较差。最近一月，单季ROE、单季EP、股息率等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、单季营收同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好，而EPTTM、单季ROE、单季EP等因子表现较差。最近一月，股息率、三个月波动、预期EPTTM等因子表现较好，而特异度、单季营收同比增速、DELTAROA等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计619亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计498亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计207亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.87%，最低-0.58%，中位数0.09%。最近一月：超额收益最高1.66%，最低-1.17%，中位数0.49%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.50%，最低-1.11%，中位数0.30%。最近一月：超额收益最高3.02%，最低-1.67%，中位数1.19%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.29%，最低-1.49%，中位数-0.03%。最近一月：超额收益最高3.04%，最低-2.29%，中位数1.01%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险