>> 华泰期货-股票期权日报-240606
| 上传日期: |
2024/6/6 |
大小: |
522KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
市场分析 周三(6月5日),三大指数缩量下挫,市场逾4600股下跌,成交额不足7000亿元。上证指数收跌0.83%报3065.4点,创业板指跌0.54%,万得全A跌1.03%。车联网概念逆势上涨,万通智控、鸿泉物联20cm涨停。无人驾驶概念股同步拉升,民德电子20cm涨停,中海达触及20cm涨停。PCB概念探底回升,协和电子涨停录得3连板。互联网电商概念股下挫,跨境通跌停。传媒股大幅回调,引力传媒跌停,上海电影触及跌停。新股N汇成真大涨超750%,股价站上100元,触发二次临停。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为72万张,沪市300ETF期权成交量为68万张,深市300ETF期权成交量为8万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.97,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.91,近90日分位数为44.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.95,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.27%,近90日分位数为21.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.87%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.33%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.57%,沪市300ETF期权为13.04%,深市300ETF期权为13.38%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报13.16点,近90日分位数为30.00%,处于近期较低位置。
|
|