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>> 华泰期货-股票期权日报-240605
上传日期:   2024/6/5 大小:   531KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(6月4日),三大指数低开高走,深证成指、创业板指涨逾1%,国企综合、基金重仓概念股表现活跃。上证指数收涨0.41%报3091.2点,万得全A涨0.5%。市场成交额7480.8亿元。国企综合概念股爆发,中威电子、招标股份20cm涨停,中成股份、香溢融通、长江投资涨停。特高压概念午后崛起,保变电气、平高电气、中国西电涨停。摘帽概念股走强,供销大集涨停,新华联触及涨停。房地产板块表现强势,香江控股3天2板。基金重仓概念股表现出色,德业股份、亿纬锂能涨逾7%。半导体、教育、消费电子、商业航天、人工智能题材回调明显。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为98万张,沪市300ETF期权成交量为91万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为24.44%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.89,近90日分位数为33.33%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.79,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.37%,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.19%,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.68%,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.41%,沪市300ETF期权为13.01%,深市300ETF期权为13.19%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.11点,近90日分位数为28.33%,处于近期较低位置
 
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