公募量化指增基金收益表现：沪深300指增超额小幅调整
　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年5月21日。
　　公募沪深300增强基金：2024年4月21日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.69%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.40%。2024年以来，32只沪深300增强基金超额收益为正，17只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（11.35%）、鹏华沪深300指数增强A（3.97%）、南方沪深300增强A（3.43%）。
　　公募中证500增强基金：2024年4月21日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.32%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.79%。2024年以来，39只中证500增强基金超额收益为正，9只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：中邮中证500指数增强A（7.83%）、富安达中证500指数增强A（5.87%）、华泰柏瑞中证500增强策略ETF（5.69%）。
　　公募中证1000增强基金：2024年4月21日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.01%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.74%。2024年以来，18只中证1000增强基金超额收益为正，2只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：鹏华中证1000指数增强A（5.52%）、华夏中证1000指数增强A（5.48%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（5.17%）。
　　私募量化基金收益表现：5月业绩继续回弹
　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240510），私募量化中性产品的收益率为1.41%。
　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年5月，头部量化私募中性策略的平均收益率为0.27%，月度收益率最高为6.84%，月度收益率最低为-1.37%。
　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。