量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，杠杆因子、Beta因子、盈利因子表现良好，分别获取正收益0.36%、0.29%、0.27%；市值因子和非线性市值因子获取负收益-0.42%、-0.44%，市场体现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(1.26%)、成交量的5日指数移动平均(1.02%)、5日成交量的标准差(0.91%)。表现较差的因子有总资产毛利率TTM数(-1.34%)、总资产增长率(-1.70%)、经营现金流比率(-2.05%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.55%)、总资产毛利率TTM (1.29%)、市盈率因子(1.28%)。表现较差的因子有对数市值因子(-1.04%)、5分钟收益率偏度(-1.26%)、早盘后收益因子(-1.28%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(1.21%)、5日反转(1.19%)、动量弹簧因子(1.19%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-0.82%)、单季度EPS (-1.03%)、5日平均换手率(-1.04%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在多数行业取得负收益，净资产增长率因子、净利润增长率因子在银行业、石油石化行业表现较好，每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在房地产行业表现较为亮眼。估值类因子中，BP因子在房地产行业正收益明显，EP因子在各行业表现分化。残差波动率因子在轻工制造、建筑装饰、电子等行业正收益明显，流动性因子在房地产行业表现较好。市值风格上，建筑装饰、电子行业小市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中表现一般。中证500股票池中获得超额收益-0.88%，中证800股票池中获得超额收益-0.54%，全市场股票池中获得超额收益-0.39%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益分化。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.11%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.54%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指超额收益为负，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.14%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指超额收益回落，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-1.44%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。