国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.03%，本年超额收益7.58%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益10.31%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.14%，本年超额收益9.53%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季EP、单季ROE、特异度等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、一个月换手等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而一个月反转、一年动量、DELTAROA等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、股息率、单季ROE等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一个月换手、三个月换手等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、DELTAROE、高管薪酬等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点、三个月波动等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一年动量、SPTTM、股息率等因子表现较好，而单季超预期幅度、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较好，而一个月波动、预期BP、BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而特异度、预期净利润环比、一年动量等因子表现较差。最近一月，三个月波动、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、特异度等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计619亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计498亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计207亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.92%，最低-0.75%，中位数0.03%。最近一月：超额收益最高2.08%，最低-1.84%，中位数-0.23%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.04%，最低-0.40%，中位数0.16%。最近一月：超额收益最高2.02%，最低-1.68%，中位数0.22%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.47%，最低-0.54%，中位数0.04%。最近一月：超额收益最高2.01%，最低-1.33%，中位数0.51%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。