>> 华泰期货-股票期权日报-240509
| 上传日期: |
2024/5/9 |
大小: |
527KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周三(5月8日),大盘低开后弱势下探,沪指下方缺口引力陡增,创业板指领跌。盘面上,科技股方向风偏下行制约双创指数,午后两桶油及银行回落拖累主板指数下移,热钱集中在生物医药方向扩散,双创板块个股仍是资金首选。全天不足1000股飘红,创业板指连收4阴后亟需权重股出面。截至收盘,上证指数跌0.61%报3128.48点,深证成指跌1.35%,创业板指跌1.45%,北证50跌0.76%,万得微盘股指数跌1.41%,万得全A、万得双创齐挫。A股全天成交8687.4亿元,环比进一步收窄;北向资金净卖出40亿元 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为77万张,沪市300ETF期权成交量为70万张,深市300ETF期权成交量为12万张。 2.PCR方面,50ETF期权报1.00,近90日分位数为81.11%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.94,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.85,近90日分位数为41.11%,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.28%,近90日分位数为42.22%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.63%,近90日分位数为57.78%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为15.08%,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.41%,沪市300ETF期权为14.10%,深市300ETF期权为14.20%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。 6.VIX方面,最新价报13.23点,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置
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