>> 国泰君安期货-金融期权:临近假期,可考虑买入跨式策略-240426
| 上传日期: |
2024/4/28 |
大小: |
2413KB |
| 格式: |
pdf 共16页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张雪慧 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
临近假期,可考虑买入跨式策略。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为15.11%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-10.41%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为25.50%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-94.42%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为14.74%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-85.62%。
|
|