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>> 华泰期货-股票期权日报-240424
上传日期:   2024/4/24 大小:   512KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(4月23日),A股全天成交7794.1亿元,创2月1日以来新低;北向资金净卖出30近亿元。板块方面,TMT回暖,Kimi概念全天领涨,慈文传媒涨停,华策影视、中文在线、因赛集团涨超5%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为134万张,沪市300ETF期权成交量为133万张,深市300ETF期权成交量为22万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.90,近90日分位数为54.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.04,近90日分位数为82.22%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.05,近90日分位数为87.78%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.18%,近90日分位数为21.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为13.97%,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.23%,近90日分位数为52.22%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.72%,沪市300ETF期权为15.45%,深市300ETF期权为15.86%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.94点,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置。
  
 
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