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>> 国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报:股票加仓煤炭有色,债基久期保持稳定-240407
上传日期:   2024/4/8 大小:   2487KB
格式:   pdf  共29页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   于子洋
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主要结论
  基金股票持仓
  ·本周(2024/04/01-2024/04/05,下同),沪深300上涨0.86%,股票及混合型基金整体测算股票仓位上升0.48%,至67.59%。
  基金行业仓位
  ·本周主动权益基金前5大行业:电子(11.09%)、医药生物(8.45%)、电力设备(7.54%)、食品饮料(6.90%)、机械设备(5.55% )。
  ·加仓前8大行业∶煤炭(1.2%)、有色金属(0.09%)、纺织服饰(0.05%);减仓前8大行业:计算机(-0.08%)、汽车(-0.08%)、通信(-0.07%)。
  债券基金久期
  ·本周中债10年期国开债到期收益率下行1bps,中长期纯债整体测算久期中位数上升0.01,至2.20年,本周久期分歧度有所上升;短期纯债久期中位数下降,至1.03年。
  ·信用债基久期中位数不变,为2.06年,操作积极基金占比15%,操作保守基金占比26%;利率债基久期中位数上升0.02,至2.59年,操作积极基金占比15%,操作保守基金占比24%。
  ETF资金流向
  ·本周宽基沪深300、上证50和科创板有小幅资金净流入外,其余EITF主要板块均有小幅资金净流出;
  风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
  
 
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