核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.96%，本年超额收益6.80%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益1.39%，本年超额收益7.76%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益2.11%，本年超额收益7.36%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、EPTTM等因子表现较差。最近一月，DELTAROA、一年动量、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月反转、股息率、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月波动、三个月波动、股息率等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、单季ROE等因子表现较差。
　　最近一月，单季EP、特异度、标准化预期外收入等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、EPTTM等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，一年动量、EPTTM、单季ROE等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、单季ROA等因子表现较差。最近一月，DELTAROE、标准化预期外盈利、DELTAROA等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、EPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有59只（A、C类算作一只，下同），总规模合计569亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计254亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.16%，最低-0.64%，中位数0.33%。最近一月：超额收益最高4.57%，最低-1.85%，中位数0.47%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.74%，最低-1.14%，中位数0.55%。最近一月：超额收益最高3.76%，最低-1.35%，中位数1.07%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高2.61%，最低-0.70%，中位数0.43%。最近一月：超额收益最高3.18%，最低-0.90%，中位数0.43%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。