>> 华泰期货-期权日报:股票期权日报-240401
| 上传日期: |
2024/3/30 |
大小: |
511KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
市场分析 周五(3月29日),A股早盘呈现窄幅整理态势,午后三大指数震荡上扬,板块轮动加快,沪指涨幅扩大至1%,资源股走强。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为92万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为10万张。 2.PCR方面,50ETF期权报1.08,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.02,近90日分位数为84.44%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.86,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为8.47%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.98%,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.51%,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.38%,沪市300ETF期权为14.91%,深市300ETF期权为15.28%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报13.01点,近90日分位数为35.56%,处于近期中等位置。
|
|