核心观点
　　本周行业轮动策略绝对收益1.87%，超额收益0.06%；2024年以来绝对收益3.51%,超额收益4.17%。中证500增强相对基准超额收益0.48%；沪深300精选量化组合超额-0.69%，光伏增强超额收益-2.54%；基本面OPENFE超额收益3.39%。六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益0.72%，超主动权益基金指数-0.82%；被动指数策略本周绝对收益0.83%，超Wind全A指数-1.18%。ETF轮动策略本周绝对收益0.83%，超Wind全A指数-1.18%。长期能力FOF策略本周绝对收益-0.35%，超主动权益基金指数-1.87%；动态交易+Alpha组合收益3.22%，超额1.18%。
　　主要结论
　　各策略来源
　　六维度行业轮动模型：根据自上而下的宏观、财务指标、行业量化基本面、分析师预期、机构持仓、量价等多维信息，构建了六维度综合行业配置模型。
　　多因子中证500增强基于常见的大类因子以及分析师因子构建，通过有效性检验精选有效因子，并结合中信建投的六维度行业轮动结果，实现对好行业+好个股的优中选优。
　　ETFLOF组合：在规划求解的底层数据上，选择使用最近可得全持仓作为规划求解项，同时采取多层次的求解方案对整体进行补足。
　　行业轮动策略本周超额0.06%，年内超额4.17%
　　本周行业轮动策略绝对收益1.87%，超额收益0.06%；2024年以来绝对收益3.51%,超额收益4.17%。
　　深度学习策略表现亮眼
　　本周选股策略中，中证500增强相对基准超额收益0.48%；沪深300精选量化组合超额-0.69%，光伏增强超额收益-2.54%；基本面OPENFE超额收益3.39%。
　　行业轮动ETF组合年内超额14.97%，排名偏股类基金前1%
　　六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益0.72%，超主动权益基金指数-0.82%；被动指数策略本周绝对收益0.83%，超Wind全A指数-1.18%。ETF轮动策略本周绝对收益0.83%，超Wind全A指数-1.18%。长期能力FOF策略本周绝对收益-0.35%，超主动权益基金指数-1.87%；动态交易+Alpha组合收益3.22%，超额1.18%。
　　风险提示：行业轮动信号受多个信号叠加影响，可能存在当月失效情形；基金重仓股不代表基金全部持仓，根据我国基金披露相关规定，在季报中基金仅披露前十大持仓，而公募基金持仓通常远多于10只；基金过去业绩不代表未来收益；模型行业暴露可能存在不准确情形，导致行业轮动信号至行业轮动FOF模型有偏差风险。FOF组合Alpha因子以及指数行业动量可能存在失效效应。选股因子过去表现不代表未来收益。深度学习算法可能存在市场风格不兼容情况。