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>> 华泰期货-股票期权日报-240314
上传日期:   2024/3/14 大小:   530KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(3月13日),A股早盘弱势整理,午后震荡反弹,三大指数一度翻红,但未能持久,最终集体收跌。金融、地产、消费跌幅靠前,多模态AI题材逆势活跃。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为133万张,沪市300ETF期权成交量为92万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.04,近90日分位数为91.11%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.93,近90日分位数为65.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.00,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置。
   3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.64%,近90日分位数为23.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.45%,近90日分位数为34.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.41%,近90日分位数为37.78%,处于近期中等位置。
   4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.18%,沪市300ETF期权为15.21%,深市300ETF期权为15.72%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.84点,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置。
  
 
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