>> 华泰期货-股票期权日报-240308
| 上传日期: |
2024/3/8 |
大小: |
533KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
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作者: |
高天越 |
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市场分析 周四(3月7日),A股早盘出现沪强深弱格局,资源股走强;三大指数午前下挫,午后陷入盘整态势,随后市场进一步走弱,科技股集体回调,创业板指跌逾2%。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为112万张,沪市300ETF期权成交量为102万张,深市300ETF期权成交量为14万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.93,近90日分位数为78.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.01,近90日分位数为90.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为78.89%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.36%,近90日分位数为65.56%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为15.96%,近90日分位数为70.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.89%,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.22%,沪市300ETF期权为15.64%,深市300ETF期权为16.08%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。 6.VIX方面,最新价报14.50点,近90日分位数为80.00%,处于近期较高位置。
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