>> 中信建投期货-量化简评:市场整体走势向上,波动率维持低位,策略表现良好-240304
| 上传日期: |
2024/3/5 |
大小: |
1247KB |
| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
彭鲸桥,童力 |
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量化简评 本周商品期货市场整体走势向上,商品指数上涨0.58%,农副板块涨幅最大,达2.22%,黑色板块跌幅最大,跌幅达0.92%。 本周板块波动率维持低位,整体商品指数波动率较上周小幅上涨,谷物板块波动率降幅最大,达1.59%,黑色板块波动率增幅最大,为1.24% 全品种策略本周净值上涨1.15%。大类策略表现均上涨,其中供需信号表现最好,涨0.59%,基差信号涨0.37%,技术信号涨0.03%。
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