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>> 中信建投期货-量化简评:市场整体走势向上,波动率维持低位,策略表现良好-240304
上传日期:   2024/3/5 大小:   1247KB
格式:   pdf  共15页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   彭鲸桥,童力
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量化简评
  本周商品期货市场整体走势向上,商品指数上涨0.58%,农副板块涨幅最大,达2.22%,黑色板块跌幅最大,跌幅达0.92%。
  本周板块波动率维持低位,整体商品指数波动率较上周小幅上涨,谷物板块波动率降幅最大,达1.59%,黑色板块波动率增幅最大,为1.24%
  全品种策略本周净值上涨1.15%。大类策略表现均上涨,其中供需信号表现最好,涨0.59%,基差信号涨0.37%,技术信号涨0.03%。
 
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