>> 华泰期货-股票期权日报-240305
| 上传日期: |
2024/3/5 |
大小: |
518KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
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作者: |
高天越 |
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市场分析 周一(3月4日),A股震荡攀升,整体波动不大,沪指录得三连阳,市场成交额连续5日突破万亿元。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为76万张,沪市300ETF期权成交量为80万张,深市300ETF期权成交量为11万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.81,近90日分位数为15.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.67,近90日分位数为7.78%,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.47%,近90日分位数为75.56%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.07%,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为17.58%,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.39%,沪市300ETF期权为17.51%,深市300ETF期权为17.81%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于60%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报13.11点,近90日分位数为40.00%,处于近期中等位置
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