国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.10%，本年超额收益5.27%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.37%，本年超额收益3.51%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.51%，本年超额收益4.31%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，特异度、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较好，而单季SP、一个月波动、SPTTM等因子表现较差。最近一月，一年动量、BP、预期BP等因子表现较好，而单季营利同比增速、单季营收同比增速、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、预期净利润环比、一个月反转等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、SPTTM等因子表现较差。最近一月，一年动量、一个月反转、三个月反转等因子表现较好，而非流动性冲击、高管薪酬、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一年动量、DELTAROE等因子表现较好，而一个月换手、一个月波动、股息率等因子表现较差。最近一月，EPTTM、一年动量、单季EP等因子表现较好，而单季营利同比增速、非流动性冲击、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月波动、三个月换手、一个月波动等因子表现较差。最近一月，一年动量、预期净利润环比、EPTTM等因子表现较好，而非流动性冲击、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有59只（A、C类算作一只，下同），总规模合计569亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计254亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.42%，最低-0.94%，中位数-0.16%。最近一月：超额收益最高2.80%，最低-4.12%，中位数0.12%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.58%，最低-1.61%，中位数-0.39%。最近一月：超额收益最高2.56%，最低-4.19%，中位数-0.26%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.73%，最低-1.83%，中位数-0.30%。最近一月：超额收益最高2.61%，最低-4.30%，中位数0.02%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。