量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2024.02.26-2024.03.01，下同）beta因子和规模因子取得明显正收益（1.40%和0.87%），市场大市值风格占优；残差波动率因子和BP因子取得明显负收益（-0.38%和-0.25%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有毛利率TTM(3.79%)、总资产增长率(3.67%)、总资产毛利率TTM(3.61%)；表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-0.32%)、下行波动率占比(-1.02%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROA(1.76%)、单季度营业收入同比增长率(1.55%)、毛利率TTM(1.49%)；表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-1.50%)、日内波动率与成交金额的相关性(-1.51%)、下行波动率占比(-2.61%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有毛利率TTM(1.93%)、总资产毛利率TTM(1.80%)、6日成交金额的移动平均值(1.78%)；表现较差的因子有市净率因子(-0.44%)、日内波动率与成交金额的相关性(-0.66%)、下行波动率占比(-1.18%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在通信、美容护理行业正收益突出，净利润增长率因子在建筑材料行业表现较好。每股净资产因子在通信行业表现较好，每股经营利润TTM因子在通信行业表现较好。5日动量因子在石油石化、煤炭行业动量效应明显，在农林牧渔、医药生物行业反转效应显著。1月动量因子在美容护理、休闲服务行业表现为动量效应，其余行业反转效应明显。估值类因子中，BP因子在公用事业行业表现较好；EP因子在通信、美容护理行业表现较好。对数市值因子在计算机行业表现突出，残差波动率因子和流动性因子在多数行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中获得超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.97%，中证800股票池中超额收益0.22%，全市场股票池中获得超额收益0.55%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获得超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益4.61%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.43%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.23%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-2.11%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。