★本周市场回顾：（02.05-02.08）
　　股票市场，各大主要指数均收涨，沪深300周度收益为5.83%，较之于中小盘的12.87和9.15%的涨幅较小。本周各大类风格因子多数收跌，其中规模和非线性市值因子录得显著正收益，剩余因子中残差动量和流动性因子的跌幅较大。
　　商品市场小幅收跌，南华综合指数-0.11%。风格因子方面，本周因子多数收涨，唯基差动量因子的跌幅较显著，其余因子中对冲压力、横截面动量和价值因子涨幅显著。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　除市场中性策略回撤，其他策略均录得正收益。量化多头策略，在跟踪管理人普遍录得负超额，尤其是500指增和1000指增管理人的超额回撤幅度较前一周近一步加剧。当前市场风格切换，小微盘流动性问题以及风险得到释放，预计beta方面能够有所表现，阿尔法环境有一定改善，但是稳定性有待跟踪。CTA策略转为盈利，主观CTA优于量化CTA。在跟踪管理人涨多跌少，中短周期表现相对好于中长周期，时序策略好于截面策略，基本面策略有一定回暖。市场中性策略回撤扩大。多头端，500指增和1000指增超额回撤加剧；对冲端，IC、IM贴水快速收敛，不利于中性持仓，对中性策略造成“双杀”。套利策略转为盈利，各类型套利产品均表现分化。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2024.02.05-2024.02.19），稳健型FOF组合01基金净值从1.1556上升至1.1586，区间累计收益0.26%，区间最大回撤为0.00%，权益市场涨势喜人，组合净值在出现反弹，复苏态势明显。成立以来,年化总收益为7.44%，年化主动收益为15.29%，夏普比率为0.63，卡玛比率为0.86，主动收益表现较好，年化总风险为7.00%，年化主动风险为8.46%，最大回撤为5.14%，回撤表现较好，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金，分别有80.77%的月份，77.78%的季度，100.00%的年度表现优于中证FOF基金