>> 华泰期货-股票期权日报-240202
| 上传日期: |
2024/2/2 |
大小: |
547KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周四(2月1日),大盘早间“小马拉大车”后,下午盘冲高回落,双创指数守住涨势,沪指则连跌4日收出十字星。盘面上,AI、光伏、CRO三大人气阵营全天守住超跌反弹涨势,中字头连绵拉盘后集体回调,小市值中字头回撤幅度较大;次新、上海本地及业绩爆雷个股则继续埋头数板。全天仍有超4100股下跌,连续第三个交易日出现百股跌停,个股分化极大。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为148万张,沪市300ETF期权成交量为127万张,深市300ETF期权成交量为25万张。 2.PCR方面,50ETF期权报1.19,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.10,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.41,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.92%,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为17.07%,近90日分位数为95.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为16.16%,近90日分位数为95.56%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为22.54%,沪市300ETF期权为22.97%,深市300ETF期权为23.07%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于105%价位,沪市300ETF期权最低点处于105%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。 6.VIX方面,最新价报14.35点,近90日分位数为63.33%,处于近期中等位置。
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