大类资产配置
　　月频生成三类资产择时信号
　　结合均值方差的风险预算模型指导资产配置比例
　　最优化夏普比率，资产配置模型年化7.02%，夏普比率2.81，最大回撤3.69% 
　　风险提示
　　本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；
　　模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；
　　模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；
　　模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考；
　　对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，本报告提到的任何基金产品亦不构成投资收益的保证或投资建议，请详细阅读报告风险提示及声明部分