>> 国泰君安期货-金融期权：隐波高位回落，市场震荡走弱，可考虑滚动卖出看涨期权-240119
| 上传日期： |
2024/1/21 |
大小： |
2450KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张雪慧 |
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期权波动率水平
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为19.92%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-36.74%。
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为28.02%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-98.84%。
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