>> 国泰君安期货-金融期权：隐波与历史波动率差值拉大，曲面呈现负偏结构-240114
| 上传日期： |
2024/1/14 |
大小： |
2236KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张雪慧 |
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比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为17.16%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-62.13%。
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为21.65%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-89.76%。
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