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>> 华泰期货-股票期权日报-240109
上传日期:   2024/1/9 大小:   479KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(1月8日),A股三大指数今日集体收跌,截至收盘,沪指跌1.42%,深成指跌1.85%,创业板指跌1.76%,北证50跌4.75%,沪深两市成交额4896亿元。旅游股持续活跃,长白山5连板,大连圣亚一度4连板,半导体、消费电子等板块飘绿。恒生科技指数跌超1%,恒指现涨0.16%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为205万张,沪市300ETF期权成交量为171万张,深市300ETF期权成交量为27万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.05,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.01,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.00,近90日分位数为87.78%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.09%,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为14.65%,近90日分位数为91.11%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.63%,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.38%,沪市300ETF期权为16.29%,深市300ETF期权为16.43%。
  5.VIX方面,最新价报13.35点,近90日分位数为35.00%,处于近期中等位置。
 
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