>> 华泰期货-股票期权日报-240109
| 上传日期: |
2024/1/9 |
大小: |
479KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
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作者: |
高天越 |
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市场分析 周一(1月8日),A股三大指数今日集体收跌,截至收盘,沪指跌1.42%,深成指跌1.85%,创业板指跌1.76%,北证50跌4.75%,沪深两市成交额4896亿元。旅游股持续活跃,长白山5连板,大连圣亚一度4连板,半导体、消费电子等板块飘绿。恒生科技指数跌超1%,恒指现涨0.16%。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为205万张,沪市300ETF期权成交量为171万张,深市300ETF期权成交量为27万张。 2.PCR方面,50ETF期权报1.05,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.01,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.00,近90日分位数为87.78%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.09%,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为14.65%,近90日分位数为91.11%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.63%,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.38%,沪市300ETF期权为16.29%,深市300ETF期权为16.43%。 5.VIX方面,最新价报13.35点,近90日分位数为35.00%,处于近期中等位置。
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