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>> 国泰君安期货-金融期权:持续下跌,偏度转向负偏,可考虑买入看跌期权保护-240105
上传日期:   2024/1/5 大小:   2268KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张雪慧
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期权波动率水平
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为16.16%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到0.64%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为17.97%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-89.12%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为16.37%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-34.06%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为16.20%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-76.68%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为16.08%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-74.32%。
 
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