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>> 信达期货-商品期货量化周报-231222
上传日期:   2023/12/25 大小:   1522KB
格式:   pdf  共8页 来源:   信达期货
评级:   -- 作者:   陈蔚文
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本周品种多数上涨,其中乙二醇指数大涨6.72%,低燃油指数大涨5.25%,玻璃指数大涨5.25%,甲醇指数大涨4.92%,苯乙烯指数大涨4.56%,纯碱指数大跌4.02%,尿素指数大跌4.02%,豆粕指数下跌2.65%,苹果指数下跌2.48%,鸡蛋指数小跌1.86%。
  从持仓角度来看,本周商品总持仓略减。其中沪铝、苯乙烯、苹果、乙二醇等品种增仓幅度靠前。目前苯乙烯、生猪的持仓百分位在90%以上。
  从波动角度来看,目前纯碱、玻璃等品种波动百分位在90%以上,棉花、聚乙烯、沪铜、聚丙烯、沥青等品种波动百分位在10%以下。
  从基差角度看,纯碱、鸡蛋、豆粕、白糖、尿素等期货贴水幅度较大。
  下周重点关注品种:纯碱、苯乙烯、玻璃、鸡蛋、苹果。
 
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