>> 银河证券-金融工程报告跟踪研究:量化基金周报-231218
| 上传日期: |
2023/12/19 |
大小: |
604KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
银河证券 |
| 评级: |
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作者: |
吴俊鹏 |
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核心观点: 中证1000指数增强基金表现较好。本周沪深300指数增强基金超额收益中位数为0.25%,中证500指数增强基金超额收益中位数为0.49%,中证1000指数增强基金超额收益中位数为0.57%。其它指数增强基金超额收益中位数为0.07%;绝对收益(对冲)类型基金本周收益中位数为0.20%;其它主动量化类型基金本周收益中位数为-0.43%。 其它策略基金表现。本周定增主题基金收益中位数为-0.61%;提取业绩报酬的基金本周收益中位数为-0.94%;行业主题轮动基金本周收益中位数为-0.93%;多因子类型的基金本周收益中位数为0.00%;大数据驱动主动投资的基金本周收益中位数为-0.50%。 私募沪深300指数增强基金表现较好。私募沪深300指数增强基金超额收益为0.23%,同期公募超额收益为0.29%;私募中证500指数增强基金超额收益为-0.61%,同期公募超额收益为-0.08%;私募中证1000指数增强基金超额收益为0.06%,同期公募超额收益为0.09%。 风险提示:报告结论基于历史价格信息和统计规律,但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势,所以报告结论有可能无法正确预测市场发展,报告阅读者需审慎参考报告结论。
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