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>> 南华期货-期权周报:市场新低,情绪偏差-231208
上传日期:   2023/12/11 大小:   1132KB
格式:   pdf  共20页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒,揭婷
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金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为173万张,较前周下降28.08%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽认购成交比为0.93,相对前周有所上升,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.57,较前周下降,低于历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交126.20万张,日均持仓量175.22万张;南方中证500ETF期权日均成交55.72万张,日均持仓量77.33万张;华夏上证科创50ETF期权日均成交41.52万张,日均持仓量113.48万张;深证100ETF期权日均成交10.26万张,日均持仓量15.64万张;创业板ETF期权日均成交68.18万张,日均持仓量108.04万张;沪深300股指期权日均成交11.05万手,日均持仓量22.90万手;中证1000股指期权日均成交9.51万手,日均持仓15.02万手。期权活跃度整体上升。
  波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率16.18%,较一周前上升2.34%。50ETF期权隐含波动率15.44%,较一周前上升1.23%。中证1000股指期权隐含波动率16.05%,较一周前下降1.67%。隐含波动率高于历史波动率,期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是17.25,南华沪深300期权波动率指数是16.62,南华中证1000期权波动率指数是17.21,与前一周相比,南华期权波动率指数上升,上周市场创下年内新低,期权市场情绪偏差。
  
 
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