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>> 信达期货-商品期货量化周报-231208
上传日期:   2023/12/11 大小:   1512KB
格式:   pdf  共8页 来源:   信达期货
评级:   -- 作者:   陈蔚文
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品种涨跌
  本周品种涨跌不一,其中纸浆指数大涨4.94%,沪锡指数大涨4.5%,生猪指数大涨4.35%,沪镍指数上涨3.45%,铁矿石指数上涨3.44%,低燃油指数大跌6.33%,燃油指数大跌5.36%,焦煤指数大跌5.03%,原油指数下跌3.86%,苹果指数下跌2.9%。
  策略信号
  从持仓角度来看,本周商品总持仓略减。其中豆一、沪镍、燃油、不锈钢、沪锌等品种增仓幅度靠前。目前不锈钢、菜粕、锰硅、生猪的持仓百分位在90%以上。
  从波动角度来看,目前纯碱等品种波动百分位在90%以上,短纤、豆一、沥青、沪铜等品种波动百分位在10%以下。
  从基差角度看,纯碱、白糖、LPG、鸡蛋等期货贴水幅度较大。
  下周重点关注品种:豆一、纯碱、不锈钢、生猪、LPG。
  
 
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