>> 信达期货-商品期货量化周报-231208
| 上传日期: |
2023/12/11 |
大小: |
1512KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
信达期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
陈蔚文 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
品种涨跌 本周品种涨跌不一,其中纸浆指数大涨4.94%,沪锡指数大涨4.5%,生猪指数大涨4.35%,沪镍指数上涨3.45%,铁矿石指数上涨3.44%,低燃油指数大跌6.33%,燃油指数大跌5.36%,焦煤指数大跌5.03%,原油指数下跌3.86%,苹果指数下跌2.9%。 策略信号 从持仓角度来看,本周商品总持仓略减。其中豆一、沪镍、燃油、不锈钢、沪锌等品种增仓幅度靠前。目前不锈钢、菜粕、锰硅、生猪的持仓百分位在90%以上。 从波动角度来看,目前纯碱等品种波动百分位在90%以上,短纤、豆一、沥青、沪铜等品种波动百分位在10%以下。 从基差角度看,纯碱、白糖、LPG、鸡蛋等期货贴水幅度较大。 下周重点关注品种:豆一、纯碱、不锈钢、生猪、LPG。
|
|