报告要点
　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测显著减弱，杠杆类因子预测效果增强，流动比率因子表现最优。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负、部分选股能力有所增强；其中，流动性、残差波动率和贝塔因子表现较优。上周A股横盘震荡、小幅回调，30个中信一级行业超四成上涨。震荡盘整市中，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。
　　摘要：
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、monthly_share_turnover (月换手率)、alpha028 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周A股横盘震荡、小幅回调，30个中信一级行业超四成上涨。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负、部分选股能力有所增强；其中，流动性、残差波动率和贝塔因子表现较优。上周财务体系中，因子预测显著减弱，防御性因子预测效果增强，流动比率因子表现最优。
　　中信一级行业的单因子表现：上周房地产涨幅最大，行业内权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha101 (反转类)表现最好；计算机跌幅最大，行业内存货周转率、daily_std (日收益率标准差)、alpha006 (趋势类)表现最好。