>> 华泰期货-股票期权日报-231117
| 上传日期: |
2023/11/17 |
大小: |
556KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周四(11月16日),大盘低开后全天低位运行,双创指数领跌,三大指数均以最低点收盘,午后市场成交量创近期新低。盘面上,除传媒板块及特斯拉产业链外,大部分个股日内交投寡淡,买盘承接动能较弱;新能源、AI、消费、金融等主要阵营均鲜有亮点。全天接近4200股下跌,涨跌比为月内第二差。截至收盘,上证指数跌0.71%报3053.13点,深证成指跌1.23%,创业板指跌1.85%,北证50跌2.59%,万得全A、万得双创均明显回撤;A股全天成交8536.4亿元,环比明显缩量;北向资金净卖出21亿元。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为166万张,沪市300ETF期权成交量为114万张,深市300ETF期权成交量为16万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.75,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,近90日分位数为34.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.95,近90日分位数为80.00%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.49%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.89%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.51%,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.79%,沪市300ETF期权为14.23%,深市300ETF期权为14.57%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报14.18点,近90日分位数为32.78%,处于近期较低位置
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