研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 华泰期货-股票期权日报-231117
上传日期:   2023/11/17 大小:   556KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
下载权限:   无限制-登录即可下载
市场分析
  周四(11月16日),大盘低开后全天低位运行,双创指数领跌,三大指数均以最低点收盘,午后市场成交量创近期新低。盘面上,除传媒板块及特斯拉产业链外,大部分个股日内交投寡淡,买盘承接动能较弱;新能源、AI、消费、金融等主要阵营均鲜有亮点。全天接近4200股下跌,涨跌比为月内第二差。截至收盘,上证指数跌0.71%报3053.13点,深证成指跌1.23%,创业板指跌1.85%,北证50跌2.59%,万得全A、万得双创均明显回撤;A股全天成交8536.4亿元,环比明显缩量;北向资金净卖出21亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为166万张,沪市300ETF期权成交量为114万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.75,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,近90日分位数为34.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.95,近90日分位数为80.00%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.49%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.89%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.51%,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.79%,沪市300ETF期权为14.23%,深市300ETF期权为14.57%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.18点,近90日分位数为32.78%,处于近期较低位置
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1