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>> 建信期货-期权日报-231109
上传日期:   2023/11/8 大小:   11753KB
格式:   pdf  共12页 来源:   建信期货
评级:   -- 作者:   何卓乔,黄雯昕,王天乐
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市场动态
  截止2023年11月8日下午收盘,当日股指期货价格小幅度走弱,平值期权隐含波动率普遍回落,同时历史波动率有所回调。对于后市建议仍然采取保护型看跌或跨式突破组合。股指期权成交量较前一交易日均有所走弱,中金所金融期权沪深300和上证50股指期权持仓量PCR小幅度下跌;另外成交量PCR变化值得注意的是中金所上证50股指期权,较前一交易日上升超10%。
  商品期权方面,标的期货价格涨跌不一其中农产品板块价格较前一交易日小幅度上涨。波动率方面较前一交易日出现整体跌多涨少,其中上涨较为突出的是菜籽油、锰硅和尿素期权,同时历史波动率小幅上涨。IV下跌较为明显的品种有碳酸锂、沪铜和塑料期权。期权成交量较前一交易日整体下移;另外持仓量PCR变化值得注意的是沪铜、甲醇和沪铝期权,较前一交易日涨幅突出。
 
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