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>> 南华期货-期权日报-231108
上传日期:   2023/11/8 大小:   3675KB
格式:   pdf  共19页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率变化不大,期权定价公允。近月期权波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是18.68,南华沪深30O期权波动率指数是19.10,南华中证100O期权波动率指数是20.27,南华期权波动率小幅变化,股指震荡偏弱,建议双卖策略。
  商品期权每日数据
  评:从期权标的走势来看,上一交易日盘商品价格整体下跌,其中,贵金属、能化、黑色价格整体回落;农产品价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率整体下降,其中,农产品、贵金属、黑色期权波动率回落。玉米、菜油期权隐含波动率低于历史波动率;乙二醇、碳酸锂C期权隐含波动率明显偏高。
  
 
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