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>> 华泰期货-股票期权日报-231108
上传日期:   2023/11/8 大小:   551KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(11月7日),大盘经历早盘窄幅整理后,下午盘适应北向抛压后震荡回升,主板指数均一度翻红,中小票再度出现普涨。盘面上,CPO概念在加单传闻发酵下一飞冲天,影视及较新题材AIPIN概念双双冲高,活跃个股仍集中在TMT阵营,新能源、大消费依旧疲软。全天超2800家公司上涨,赚钱效应继续保持。截至收盘,上证指数微跌0.04%报3057.27点,深证成指跌0.15%,创业板指跌0.47%,北证50涨1.37%,万得全A、万得双创双双收涨;A股全天成交9950.1亿元,环比略有收窄;北向资金净卖出近46亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为106万张,沪市300ETF期权成交量为88万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为56.67%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.77,近90日分位数为10.00%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.73,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.94%,近90日分位数为46.67%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.24%,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.61%,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.01%,沪市300ETF期权为13.83%,深市300ETF期权为14.20%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.89点,近90日分位数为48.89%,处于近期中等位置。
  
 
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