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>> 中信期货-跟踪周报:市场转暖,规模因子尚可-231030
上传日期:   2023/10/30 大小:   1007KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通,蒋可欣,熊鹰
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中权益乘数、size_lncap (市值规模)、alpha023 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股弱微震荡中反弹攀升有力,30个中信一级行业超八成上涨。上周量价体系中,尽管绝大部分因子维持负向选股风格,但选股能力均有不同程度的弱化。其中,规模、贝塔和残差波动率因子表现可圈可点。财务体系中,财务体系中,因子预测增强,权益乘数、基本每股收益同比增长率预测能力显著。
  中信一级行业的单因子表现:上周农林牧渔涨幅最大,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、long term relative strength (长期相对强度)、alpha043 (反转类)表现最好;通信跌幅最大,行业内总资产周转率、hist alpha (历史Alpha)、alpha051 (反转类)表现最好。
 
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