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>> 华泰期货-股票期权日报-231024
上传日期:   2023/10/24 大小:   547KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(10月23日),三大指数低开低走,盘中跌逾2%,均连续创出阶段新低,科创50则刷新历史新低。市场逾4700股下跌。上证指数收跌1.47%报2939.29点,创业板指跌1.69%,科创50指数跌2.51%,万得全A跌1.74%。市场成交额7218亿元。卫星通信概念逆势走强,中国卫通、天银机电等多股涨停。华为概念股逞强,荣科科技等多股涨停,华为汽车概念局部活跃,圣龙股份12连板。AI芯片概念大跌,寒武纪-U录得20cm跌停。CPO概念股重挫,剑桥科技连续两日跌停。锂电池产业链大幅回调,稀土永磁指数跌幅明显;算力指数大跌,超讯通信跌停。光伏产业链走弱。个股方面,富士康被调查,工业富联一字跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为268万张,沪市300ETF期权成交量为200万张,深市300ETF期权成交量为33万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.82,近90日分位数为35.56%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.96,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.87,近90日分位数为57.78%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.07%,近90日分位数为75.56%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为13.80%,近90日分位数为58.89%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.73%,近90日分位数为56.67%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.42%,沪市300ETF期权为18.06%,深市300ETF期权为18.22%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报21.71点,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置
 
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